RSI 지표와 KDJ지표에 대해 알아보자.

RSI지표(빨간색 글씨는 반드시 읽을 것)

 

상대강도지수(相對强度指數, 영어: relative strength index, RSI)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

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RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

RSI 계산 공식 :

RSI = RS / (1 + RS)

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다.(그래서 RSI 14 지표를 사용한다.)

RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라메터로 주어진다. RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5)라고 표시해주는 것이 일반적이다.

유사한 지표로는 스토캐스틱이 있다. RSI 그래프의 형태는 fast stochastic과 비슷하게 나온다.

 

Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.

 

주의사항은 예측하고 들어가면 안된다. 30 아래로 떨어진 것을 확인한 후에 들어가야 안전하고, 70 위로 상승한 것을 확인한 후에 들어가야 안전하게 포지션을 잡을 수 있다.

 

 

KDJ지표(빨간색 글씨는 반드시 읽을 것)

 

KDJ 지표(9,3,3)는 거래 자산의 주식 동향 및 가격 패턴의 변화를 분석하고 예측하는 데 사용되는 기술 지표입니다. KDJ 표시기는 무작위 인덱스라고도합니다. 단기 주식의 시장 동향 분석에 가장 많이 사용되는 매우 실용적인 기술 지표입니다.

KDJ는 스토캐스틱 오실레이터 인디케이터 의 파생 된 형태로 J 라인이라는 추가 라인이 있다는 유일한 차이점이 있습니다. % K 및 % D 라인의 값은 유가 증권이 과매 수 (80 이상) 또는 과매도 (20 미만)인지 표시합니다. % K가 % D를 교차하는 순간은 매도하거나 매수하는 순간입니다. J 값은 차트의 % K 및 % D 선에 대해 [0, 100]을 초과 할 수 있습니다.

 

특히 J라인의 경우 상승과 하락의 전환점에서 0이나 100 근처로 가는 성질이 있어서 

이 때, K라인과 D라인의 상대적 위치(벌어진 상태인지, 모인 상태인지), 상대적 기울기 그리고 RSI지표를 면밀히 살핀다면 고점과 저점에서 매수 매도를 꾀할 수 있습니다.